期权成市场新宠,狗狗币期货 4 天爆仓 11 亿美元 | 加密衍生品周报

比特币和以太坊的期货、期权持仓均再度创下历史记录,一周期权成交量均激增约 50%,比特币持仓量 PCR 之比再次反弹至 0.9 上方。

撰文:Karen

一周市场动态

  • 欧易 OKEx 上线 1INC/HUSD、BTT/USD、GRT/USD、KSM/USD 永续合约。
  • 火币上线 BTT、OGN、MASK 和 RNDR 品种 USDT 本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周三晚 22 点,比特币在创下历史新高后,半小时急跌逾 1200 美元至 62500 美元附近,期间爆仓近 4 亿美元,当日共爆仓近 15 亿美元。另外,据 Bybt 数据显示,近四日,狗狗币 DOGE 共爆仓超 11 亿美元(统计数据来自 BitMEX、币安、OKEX、火币和 FTX),其中,过去 24 小时爆仓 6.48 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME (2 月 7 日上线)、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

受比特币再创下新高影响,期货成交量环比增加近 20%,未平仓头寸也在 4 月 13 日创下新高(270 亿美元),截至昨日小幅回落至 258 亿美元,较一周前增加近 19%。

比特币期货合约交易量,来源:Skew

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊成交量较前一周无太大变化,环比增加近 2%,未平仓头寸增加约 10%,也创下历史高点。比特币和以太坊的未平仓头寸均创下历史纪录,表明投资者对衍生品交易的兴趣在大幅增长。

以太坊期货合约交易量,来源:Skew

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权成交量大幅反弹,环比增加超 50%,一周交易量达到近 96 亿美元,未平仓头寸也较一周前上升约 18% 至 146 亿美元,并创下历史纪录,前高为 3 月 18 日的 140 亿美元。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊一周成交量逼近 21 亿美元,环比增加近 48%,未平仓头寸也呈大幅上移趋势并再次刷新历史纪录,激增约 32%。

以太坊期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币的已实现波动率和平值期权隐含波动率仍在持续下降,其中已实现波动率从 2 月上旬的 114% 回落至目前的 54%,创下自去年 11 月份以来新低,一个月平值期权隐含波动率从一月中旬的 143% 降至目前的 70 % 左右;以太坊的已实现波动率和平值期权隐含波动率均在 80% 附近震荡。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

持仓量 PCR 之比

看跌 / 看涨比(PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

比特币持仓量 PCR 之比再次反弹至 0.9 上方,截至 4 月 15 日为 0.91,表明随着比特币不断创下历史新高,期权交易者表现出较为谨慎的态度。以太坊持仓量 PCR 之比也小幅反弹至 0.77 附近。

比特币期权持仓量和成交量 PCR 之比

以太坊期权持仓量和成交量 PCR 之比

期权行权和到期情况

截至 4 月 15 日,比特币期权未平仓头寸中,行权价为 5 万美元的未平仓头寸最多,有超 1.7 万枚比特币。另外,4 月 30 日,将有 6.56 万枚比特币到期,价值逾 40 亿美元。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊方面,4 月 30 日将有超 31 万枚以太坊到期,价值约为 7.8 亿美元。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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