比特币期货、期权持仓再创新高 | 加密衍生品周报

比特币期货、期权持仓再创历史新高,成交量未见明显提升。3 月 26 日将有名义价值超 63 亿美元的比特币期权合约到期,近 12 亿美元的以太坊期权合约到期。

撰文:Karen

一周市场动态

欧易 OKEx 将于 6 月 25 日 16:00 正式下线 EOS 期权合约。
Bybit 将于 3 月 31 日停止向英国客户提供服务。

期货市场

极端行情爆仓概况

今日下午 6 点半左右,比特币 10 分钟涨逾 2000 美元,半小时内全网共爆仓 2.2 亿美元,其中,比特币爆仓 1.9 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME (2 月 7 日上线)、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周(3 月 5 日至 3 月 11 日),尽管比特币价格出现约 1 万美元幅度的反弹,但期货成交量却未见上升,反而环比上周减少 2%,一周交易量约为 4620 亿美元。对比之下,比特币期货持仓数值环比一周前增加超三成,并突破 2 月中旬高点再次创下历史新高,截至昨日为 200 亿美元左右。

比特币期货合约交易量,来源:Skew

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量环比增加 4%,持仓较上周增加超 28%,目前约为 57 亿美元,其中,CME 持仓大增超七成。不过,以太坊期货目前的持仓数值还较 2 月中旬历史高点(约 71 亿美元)尚存在约 25% 的距离。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

这表明,尽管比特币和以太坊多空双方短线博弈趋于激烈,但多方持续发力,不过未来几日内,用户还需关注成交量和多方获利了结情况。

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币和以太坊的期权成交量也分别出现幅度为 13% 和 8% 的回落,一周成交量分别为 62.33 亿美元和 10.98 亿美元。比特币持仓数值较一周前增加 25%,再度创下历史新高,以太坊持仓数值环比增加近 13%,接近 2 月中旬高点。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权合约未平仓,来源:Skew

波动率

值得关注的是,虽然从较长区间来看,比特币的一个月已实现波动率和 ATM 隐含波动率处于高位状态,但从 2 月中旬开始震荡下跌,目前分别回落至 82% 和 100% 附近。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率和 ATM 隐含波动率降幅更为明显,已实现波动率从 2 月初的 166% 降至目前的 92%,隐含波动率从 189% 降至 109%。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

期权到期情况

3 月 26 日将有 10.58 万份比特币期权合约到期,名义价值超 63 亿美元。以太坊方面,3 月 26 日将有超 63 万份合约到期,名义价值近 12 亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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